半年で株のシステムトレードを自作するのに役立った本を紹介する

最近システムトレードにハマってます。

プログラミングは素人同然でしたが、だいたい3ヶ月もあれば株式投資の検証ソフトを自作することができます。

システムトレードで検証ソフトを自作するのに役立つ本を紹介したいと思います。

システムトレードについて

システムトレードをざっくり説明すると、株価の動きを元に勝てそうな売買ルールを自分で作り、ただひたすらそのルールに従って投資を行う方法です。

この手法の良さは自分の感情に捕らわれずに投資ができることです。自分の裁量でトレードしていると株価の大きな変動に焦ってしまって適当な売買をしてしまいがちです。そういった根拠の無い判断ではなく、ただひたすらルールに従うことで安定した利益を求める手法です。

また決まったルールに従って売買を続けるということは、過去の株価のデータを使って自分のルールの検証ができるのも利点です。自分の投資ルールが本当に利益になるのか不安を抱える必要が無くなります。過去20年分のデータで検証した結果しっかり安定した利益が出ると分かっていれば、安心してルールに従った投資ができるのです。

過去のデータを使って検証を行うにはどうすればいいかと言うと、一番楽で簡単な方法は専用の検証ソフトを利用することです。具体名は挙げませんが、そういったソフトを使うと初心者でも簡単に自分のルールを作って検証ができます。知識のある方ならプログラミングでちょっと凝った売買ルールを作ることもできます。

しかし、このような専用ソフトは高額なものが多いです。価格は20万円くらいが当たり前の世界で、月額2万円程度で使えるものもありますが、ある程度稼げるようになるまでの練習期間を考えるとやはり高いです。そこで私はこういったソフトは買わずに自作することにしました。

システムトレード検証ソフトの自作をするために

さて、ここからは私が実際に購入して役に立った本を紹介していきます。

自動売買ロボット作成マニュアル~エクセルで理想のシステムトレード

【この本を読んでできたこと】

・過去の株価データを自動で取得し、チャートで表示

・取得したデータを使って自分の売買ルールの検証

・売買ルール中の変数を使った最適化の検証

私が最初に読んだシステムトレードの本がこれです。システムトレードを行うのに最低限必要な作業である、ネット上からの株価データの自動取得や売買ルールの検証などができるようになりました。自作した検証ソフトの基本はこの本のプログラムで、今はさらに自分で色々機能を追加しています。

本を購入した決め手は、ExcelのVBAを利用して検証ソフトを自作する方法が書かれている点です。他にもRubyやPythonといった言語のシステムトレードの本もあるのですが、その当時私はプログラミングなんて全くと言っていいほど未経験だったため、普段使い慣れているExcelを利用できる点が良かったです。

注意点も挙げたいと思います。この本ではヤフーファイナンスから株価データを取得する方法が書かれています。この本が発売された当初はこの本のコードをそのまま使えたのでしょうが、私が購入した1年前の時点ではもう使えませんでした。そのためネットで調べたり、自分で色々試行錯誤する必要があります。

また最初はこの本のプログラムのコードをそのまま実際に手打ちしてソフトを作っていましたが、しばらくしてからパンローリングのサイトからダウンロードできることに気が付きました。ダウンロードした方が見た目も綺麗で楽できるのでオススメです。

使える売買システム判別法 ──確率統計で考えるシステムトレード入門

【この本を読んでできたこと】

・売買ルールの結果を統計学的観点から検証

・安心感を持って売買ルールの作成ができるようになった

1冊目に紹介した本を読んで最低限の検証はできるようになりました。

ただ、ここで疑問に感じたのが「この検証結果は本当に信用できるのか」ということです。確かにこの結果を見ると利益は出ている。しかしたまたま運が良かっただけではないのか。上の画像はトレード回数が多いのでまだ信用できますが、トレード回数が少ないルールだと結果を見ても本当に信用してしまっていいのか分からなくなります。

「使える売買システム判別法 ──確率統計で考えるシステムトレード入門」には統計学的観点からシステムの分析をする手法が書かれています。売買結果のサンプルから母集団の平均値の「信頼区間」を計算して売買システムの信頼性を測る方法、標準偏差を使って最大ドローダウンを計算する方法、連続負け数から簡易的に最大ドローダウンを計算する方法などを実際に利用しています。

これらの手法を取り入れる以前は、実際に利益が出る売買ルールが作れたとしても、自分の中にどこか不安を抱えていました。しかし売買ルールを統計学を使って客観的に検証できるようになったことである程度は安心してルール作成ができるようになりました。

システムトレード発見のポイント ──売買ルールの着眼点から売買ポートフォリオの最適化まで

【この本を読んでできたこと】

・売買システムの作成において重視すべきポイントを把握

・複数の売買ルールの組み合わせ方を知った

・日本株と米国株の特徴の違いを認識

システムトレードで稼ぐためには稼げる売買ルールを作ることが一番重要です。売買ルールを作ると言っても、的外れなやり方をしていると時間の無駄です。私は売買ルールの中の変数を細かく変えて何度もシミュレーションしていてかなり時間を無駄にしました。新たなルールを作ったばかりの頃はそんなに厳密な検証は必要なく、大雑把な検証をしながらどんどん新しいルールを作成して試した方が良いそうです。

またシステムトレードでは一つの稼げるルールだけで投資をするのは危険です。たとえ稼ぎの少ないルールでもいいからいくつか組み合わせることでリスク分散をします。そういった売買システムのポートフォリオ作成や売買ルールの組み合わせ方も知ることができました。

私はこの本を読む前に他の本に書かれていた売買ルールの検証をしていたのですが、どれもこれも結果はマイナスばかりでした。それでかなり苦しんでいたのですが、この本を読んでその悩みが解決しました。私が売買ルールの検証をしていた本は米国人が書いた本だったため、米国株の場合に利益になるルールだったのです。そのルールを日本株に当てはめて検証していたのがいけなかったのです。自分の投資する市場の特徴を把握しておくことはルール作成に非常に重要です。

まとめ

高額なシステムトレードの検証ソフトを購入するのが嫌だったので自分で自作をしています。今回は実際に検証ソフトを自作するのに役立った本を3冊紹介しました。

システムトレード関連の本は他にも読んでいますが、この3冊は特に役立っているので自信を持ってオススメできます。